2018年1月30日 星期二

[R語言] 學習日記 - 使用quantmod 撈取台股資料(上市、上櫃)

用R語言做股票的預測應該是很多人學習R的基礎入門吧

有在玩股票回測的一定對quantmod不陌生

隨便一找都可以找到一堆資料

但範例幾乎都是蘋果股票: getSymbols("AAPL")

直接講結論吧!!

台股的取的方式很簡單,用我們的股票代碼+TW就可以了,像這樣

上市: 股票代碼.TW

上櫃: 股票代碼.TWO





 stock2 <- getSymbols("2317.TW", auto.assign = FALSE, from="2017-01-01" ,to="2018-01-30")

2317.TW 就是大家都知道的鴻海拉

auto.assign = FALSE表示不用幫我自動assign參數,我要把取得的資料塞到stock2 變數中

from="2017-01-01" ,to="2018-01-30" 代表取得日期範圍

網站上搜尋到的幾乎都是類似這樣的範例

在我寫下單規則時,發現有很多台股資料找不到

才發現這些找不到的股票都是上櫃股票

上櫃股票在股票代碼加上.TWO搞定

quantmod的資料來源來自於 https://finance.yahoo.com/

不確定的話到旁邊搜尋一下就可以看到了8069.TWO, 2317.TW

不過台股下午2點收盤到現在都7點了,getSymbols都還沒有今天的資料

明明 https://finance.yahoo.com/都有了

正在研究quantmod資料何時更新中


參考資料
http://tn00343140a.pixnet.net/blog/post/4752792-r%E8%AA%9E%E8%A8%80-quantmod%E5%8C%85%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8

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